4 9 18 Tage Gleitende Mittelwerte

Moving Averages Ein gleitender Durchschnitt ist einer der flexibelsten und am häufigsten verwendeten technischen Analyse-Indikatoren. Es ist sehr beliebt bei den Händlern, vor allem wegen seiner Einfachheit. Es funktioniert am besten in einer Trendumgebung. Einleitung In der Statistik ist ein gleitender Durchschnitt einfach ein Mittelwert aus einer bestimmten Menge von Daten. Im Falle einer technischen Analyse werden diese Daten in den meisten Fällen durch die Schlusskurse der Bestände für die jeweiligen Tage repräsentiert. Jedoch verwenden einige Händler auch separate Mittelwerte für tägliche Minima und Maxima oder sogar einen Mittelwert von Mittelwerten (die sie durch Summieren des täglichen Minimums und Maximums berechnen und durch sie zwei dividieren). Dennoch können Sie einen gleitenden Durchschnitt auch auf einem kürzeren Zeitrahmen konstruieren, zum Beispiel mit Hilfe von Tages - oder Minuten-Daten. Zum Beispiel, wenn Sie einen 10-Tage gleitenden Durchschnitt machen wollen, fügen Sie nur alle Schlusskurse während der letzten 10 Tage und dann teilen sie um 10 (in diesem Fall ist es ein einfacher gleitender Durchschnitt). Am nächsten Tag tun wir dasselbe, nur dass wir die Preise für die letzten 10 Tage wieder nehmen, was bedeutet, dass der Preis, der der letzte in unserer Berechnung für den Vortag war, nicht mehr im heutigen Durchschnitt enthalten ist - er wird durch gestern ersetzt Preis. Die Datenverschiebung auf diese Weise mit jedem neuen Handelstag, daher der Begriff gleitenden Durchschnitt. Der Zweck und die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in der technischen Analyse Der gleitende Durchschnitt ist ein Trendfolger. Sein Ziel ist es, den Beginn eines Trends zu erkennen, seinen Fortschritt zu verfolgen und seine Stornierung zu melden, falls er auftritt. Im Gegensatz zu Charting, bewegte Durchschnitte nicht erwarten, den Beginn oder das Ende eines Trends. Sie nur bestätigen, aber nur einige Zeit nach der tatsächlichen Umkehrung auftritt. Es stammt aus ihrer sehr Konstruktion, da diese Indikatoren ausschließlich auf historischen Daten basieren. Je weniger Tage ein gleitender Durchschnitt enthält, desto eher kann er eine Trendumkehr erkennen. Es ist wegen der Menge der historischen Daten, die stark beeinflusst den Durchschnitt. Ein gleitender 20-Tage-Durchschnitt generiert das Signal einer Trendumkehr früher als der 50-Tage-Durchschnitt. Jedoch ist es auch wahr, dass die wenigen Tage, die wir in der gleitenden Durchschnittsberechnung verwenden, die falschen Signale haben, die wir erhalten. Daher verwenden die meisten Händler eine Kombination aus mehreren Bewegungsdurchschnitten, die alle gleichzeitig ein Signal liefern müssen, bevor ein Trader seine Position auf dem Markt öffnet. Nichtsdestoweniger kann ein gleitender Durchschnitt hinter dem Trend nicht vollständig eliminiert werden. Trading Signale Jede Art von gleitenden Durchschnitt kann verwendet werden, um kaufen oder verkaufen Signale und dieser Prozess ist sehr einfach. Die Diagrammsoftware zeichnet den gleitenden Durchschnitt als Linie direkt in den Preisplan. Signale werden an Orten erzeugt, wo die Preise diese Linien schneiden. Wenn der Kurs über die gleitende Durchschnittslinie hinausgeht, bedeutet dies den Beginn eines neuen Aufwärtstrends und somit ein Kaufsignal. Auf der anderen Seite, wenn der Preis kreuzt unter der gleitenden durchschnittlichen Linie und der Markt schließt auch in diesem Bereich, signalisiert es den Beginn eines Abwärtstrend und daher stellt es ein Verkaufssignal. Using mehrere Mittelwerte Wir können auch für die Verwendung mehrerer bewegen Mittelungen gleichzeitig, um das Lärm in den Preisen und vor allem die falschen Signale (whipsaws), die die Verwendung eines einzigen gleitenden Durchschnitt ergibt, zu beseitigen. Wenn mehrere Mittelwerte verwendet werden, tritt ein Kaufsignal auf, wenn der kürzere der Durchschnittswerte über dem längeren Durchschnitt liegt, z. B. Die 50-Tage-Durchschnitt kreuzt über dem 200-Tage-Durchschnitt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal in diesem Fall erzeugt, wenn der 50-tägige Durchschnitt unter dem 200-Durchschnitt liegt. Ähnlich können wir auch eine Kombination von drei Durchschnittswerten verwenden, z. B. Einem 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Durchschnitt. In diesem Fall wird ein Aufwärtstrend angezeigt, wenn die 5-Tage-Durchschnittslinie über dem 10-Tage-Durchschnitt liegt, während der 10-Tage-Durchschnitt immer noch über dem 20-Tage-Durchschnitt liegt. Jede Kreuzung von gleitenden Durchschnitten, die zu dieser Situation führt, gilt als Kaufsignal. Umgekehrt wird der Abwärtstrend durch die Situation angezeigt, wenn die 5-tägige Durchschnittslinie niedriger als der 10-Tage-Durchschnitt ist, während der 10-Tage-Durchschnitt niedriger als der 20-Tage-Durchschnitt ist. Mit drei gleitenden Durchschnittswerten wird gleichzeitig der Betrag von falsch begrenzt Die durch das System generiert werden, aber auch das Gewinnpotenzial begrenzen, da ein solches System nur dann ein Handelssignal erzeugt, wenn der Trend auf dem Markt fest etabliert ist. Das Eingangssignal kann auch nur kurz vor der Trendumkehr erzeugt werden. Die Zeitintervalle, die von Händlern zur Berechnung von Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, sind ganz anders. Zum Beispiel sind die Fibonacci-Zahlen sehr beliebt, wie die Verwendung von 5-Tage-, 21-Tage-und 89-Tage-Mittelwerte. Im Futures-Handel ist die Kombination 4-, 9- und 18-Tage sehr beliebt. Vor - und Nachteile Der Grund, warum bewegte Durchschnitte so populär gewesen sind, ist, dass sie einige grundlegende Regeln des Handels reflektieren. Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten hilft Ihnen, Ihre Verluste zu reduzieren, während Sie Ihre Gewinne laufen lassen. Bei der Verwendung von bewegten Durchschnitten, um Handelssignale zu generieren, handeln Sie immer in Richtung Markttrend, nicht dagegen. Darüber hinaus können im Gegensatz zu Chart-Muster-Analyse oder andere sehr subjektiven Techniken, Bewegungsdurchschnitte verwendet werden, um Handelssignale nach klare Regeln zu generieren - damit Subjektivität der Handelsentscheidungen, die die Händler Psyche helfen können, zu beseitigen. Allerdings ist ein großer Nachteil der gleitenden Durchschnitte, dass sie nur funktionieren, wenn der Markt ist Trends. Daher, in Zeiten der choppy Märkte, wenn die Preise in einer bestimmten Preisspanne schwanken sie überhaupt nicht funktionieren. Diese Periode kann leicht dauern mehr als ein Drittel der Zeit, so dass sich auf bewegte Durchschnitte allein ist sehr riskant. Einige Händler empfehlen, die Kombination von gleitenden Durchschnitten mit einem Indikator, der die Stärke eines Trends misst, wie ADX, oder die Verwendung von gleitenden Durchschnittswerten nur als Bestätigung für Ihr Handelssystem. Arten von gleitenden Durchschnitten Die am häufigsten verwendeten Arten von gleitenden Durchschnitten sind Simple Moving Average (SMA) und Exponential Weighted Moving Average (EMA, EWMA). Diese Art von gleitendem Durchschnitt ist auch als arithmetisches Mittel bekannt und stellt den einfachsten und am häufigsten verwendeten Typ des gleitenden Durchschnitts dar. Wir berechnen sie, indem wir alle Schlusskurse für einen gegebenen Zeitraum zusammenfassen, den wir dann durch die Anzahl der Tage in der Periode dividieren. Allerdings sind mit dieser Art von Durchschnitt zwei Probleme verbunden: Sie berücksichtigt nur die Daten, die in der ausgewählten Periode enthalten sind (zB berücksichtigt ein 10-Tage einfacher gleitender Durchschnitt nur die Daten der letzten 10 Tage und ignoriert einfach alle anderen Daten Vor diesem Zeitraum). Es wird auch oft für die Zuteilung gleicher Gewichte zu allen Daten in dem Datensatz kritisiert (d. H. In einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt hat ein Preis von 10 Tagen das gleiche Gewicht wie der Preis von gestern -10). Viele Händler argumentieren, dass die Daten aus den letzten Tagen sollten mehr Gewicht als ältere Daten - was dazu führen würde, dass die Verringerung der Mittelwerte lag hinter dem Trend. Diese Art von gleitenden Durchschnitt löst beide Probleme mit einfachen gleitenden Durchschnitten verbunden. Erstens, es verteilt mehr Gewicht in seiner Berechnung auf die jüngsten Daten. Er spiegelt teilweise auch alle historischen Daten für das jeweilige Instrument wider. Diese Art von Durchschnitt wird entsprechend der Tatsache benannt, dass die Datengewichte der Vergangenheit exponentiell abnehmen. Die Steigung dieser Abnahme kann auf die Bedürfnisse des Händlers angepasst werden. Moving Durchschnitt Moving Average ist vielleicht die am meisten verwendeten technischen Indikator in der technischen Analyse. Es gehört zur Kategorie der Frühindikatoren. Durch seine Sichtbarkeit lassen sich Trends leichter erkennen. Was ist gleitender Durchschnitt Wie es mit seinem Namen abgeschlossen werden konnte, ist es der Durchschnitt bestimmter Daten. Beispielsweise kann ein gleitender Durchschnitt basierend auf dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten zehn Tage erstellt werden. Alle Schlusskurse in den letzten 10 Tagen werden addiert, und die Summe wird durch 10 dividiert (der Durchschnitt für den Zeitraum). Dann wird für jeden nächsten Tag Zehn-Tage-Durchschnitt erstellt - neuer Tag ist im Durchschnitt enthalten und die erste wird entfernt. Daher wird sie als gleitender Durchschnitt bezeichnet. Moving durchschnittliche Linie weicht Preisbewegungen, so ist es einfacher, Trend zu identifizieren. Der Indikator kann verwendet werden, um Trends zu identifizieren, sondern auch um die Momente der Trendumkehr zu erkennen. Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) EMA (i) (CLOSE (i) P) EMA (i-1) (1-P) - CLOSE (i): Schlusskurs Für die laufende Periode - P: Prozentsatz der Preisnutzung - EMA (i-1): exponentieller gleitender Durchschnitt der Vorperiode. EMA (0) SMA. Gleitender gleitender Durchschnitt (SMMA) Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Dreieckiger gleitender Durchschnitt (TMA) TMA SMA von SMA Alle diese gleitenden Durchschnittswerte verwenden den Schlusskurs, aber nicht nur der Schlusskurs könnte als Berechnungsparameter verwendet werden. Offen, hoch und niedrig könnte auch verwendet werden. Einige nehmen sogar als Parameter den Median Preis ((high low) 2), aber die häufigste ist die Verwendung von Schlusskurs. Kauf und Verkauf von Signalen können mit einem gleitenden Durchschnitt ermittelt werden: Verkaufssignal wird beim Schließen der Preiskreuze unterhalb von MA erzeugt. Wenn der Schlusskurs über dem MA liegt, wird das Kaufsignal generiert. Im Falle von glatten Linienkreuzungen könnten falsche Signale erzeugt werden. Daher sollten wir bei der Interpretation des gleitenden Durchschnitts an bestimmten Regeln festhalten: (1) Wenn sich die gleitende Mittellinie nach Absinken des Fall - und Schlusskurses über MA absetzt oder fortschreitet, wird ein starkes Kaufsignal erzeugt. (2) Wenn die Schlusskurse unter dem gleitenden Durchschnitt und dem gleitenden Durchschnitt weiter steigen, wird das Kaufsignal generiert. (3) Ist der Schlusskurs über MA und fällt auf ihn zu, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt berührt und danach steigt, wird das Kaufsignal erzeugt. (4) Fällt der Schlusskurs weit unter die fallende MA, so kann davon ausgegangen werden, dass er für mindestens kurze Zeitspanne zur MA hinaufsteigt, so dass das Kaufsignal erzeugt wird. (1) Wenn die gleitende Durchschnittslinie sich nach dem Anstieg und dem Schließen der Kurskreise unterhalb von MA stetig verringert, wird ein starkes Verkaufssignal erzeugt. (2) Wenn die Schlusskurse über dem gleitenden Durchschnitt und dem gleitenden Durchschnitt weiter sinken, wird das Verkaufssignal generiert. (3) Ist der Schlusskurs unter MA und steigt auf ihn zu, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt berührt und danach sinkt, wird das Verkaufssignal erzeugt. (4) Liegt der Schlusskurs weit über dem wachsenden MA, so kann davon ausgegangen werden, dass er für mindestens kurze Zeitspanne zur MA fällt, so dass das Verkaufssignal erzeugt wird. Obwohl Kauf und Verkauf von Signalen mit einem gleitenden Durchschnitt generiert werden könnten, berechnen Händler in der Regel Signale mit zwei gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Basis. Wenn ein kürzerer gleitender Durchschnitt (z. B. SMA (5)) den längeren gleitenden Durchschnitt überschreitet (z. B. SMA (20)), wird ein Kaufsignal erzeugt. Wenn das Gegenteil zutrifft, wird das Verkaufssignal erzeugt. Zwei gleitende Durchschnitte Signale können auch auf der Basis von drei gleitenden Durchschnitten erzeugt werden. Das beliebteste System ist 4-9-18. In einem Aufwärtstrend sollte das Layout der gleitenden Mittelwerte sein: 4-Tage-Durchschnitt liegt über dem 9-Tage-Durchschnitt und 9-Tage-Durchschnitt liegt über dem 18-Tage-Durchschnitt. Der Abwärtstrend hat das Layout umgekehrt. Bei einem 4-tägigen Durchschnitt über dem 9-Tage - und 18-Tage-Durchschnitt im Abwärtstrend wird Kaufwarnung generiert. Kauf-Signal muss mit 9-Tage-Durchschnitt bestätigt werden, sollte es über 18-Tage-Durchschnitt überqueren. Wenn der 4-Tages-Durchschnitt bei einem Aufwärtstrend unter dem 9-Tage - und 18-Tage-Durchschnitt liegt, wird eine Verkaufswarnung erzeugt. Selling-Signal muss auch durch 9-Tage-Durchschnitt bestätigt werden - es sollte unterhalb der 18-Tage-Durchschnitt zu überqueren. TRIPLE MOVING AVERAGE Ein weiteres gemeinsames gleitenden Durchschnitt ist die 4918 Triple Moving Average. Wie das Dual-Moving-Average-System. Das Dreifache wird auch erwähnt und geprüft in der Weise der Schildkröte. Technischer Händler Leitfaden für Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Leitfaden für Handelssysteme. Die Verwendung der dritten gleitenden durchschnittlichen Linie fügt eine neutrale Zone zu diesem System hinzu, so daß es nicht immer auf dem Markt ist, aber die dritte Zeile kann auf verschiedene Arten verwendet werden. Bei 3 gleitenden Durchschnittslinien verwenden Sie 2 als Crossover-Einstieg und verwenden die 3. Zeile als Trendfilter. Mit den 4918 Zahlen können Sie das Kreuz der 9 und 18 Linien verwenden, aber nur Positionen auf der Seite der 4 Tageslinie nehmen. Sie können alternativ das Kreuz der 4 und 9 gleitenden Durchschnittslinien nehmen, aber nur Positionen auf der Seite der 18 Tageslinie nehmen. Wenn zum Beispiel die 4-Tage-Kreuzung über dem 9-Tage-Tag liegt und beide über dem 18-tägigen gleitenden Durchschnitt liegen, können Langpositionen genommen werden. Wenn die 4-Tage-Kreuzung unterhalb des 9-Tages und beide unter dem 18 Tage gleitenden Durchschnitt sind, können kurze Positionen genommen werden. Die Verwendung des 4-Tages als Kurzzeitindikator kann Whipsaws verringern, während die 18 Tage verwendet werden, während der Trendfilter versucht, die längerfristige Trendanzeige zu erfassen. POSITIONSBESCHREIBUNG Mit dem Stop berechnen wir die Positionsgröße, basierend darauf, wie viel wir verlieren würden, wenn die Position gestoppt wird. Wir wollen alle Positionen und Risiken auf allen Märkten, die wir mit der Volatilitätsberechnung handeln, gleich halten. Wir nehmen den Betrag, den wir riskieren wollen (unser Kapital der zu riskierende Prozentsatz), und teilen Sie ihn mit dem Geldwert der Entfernung von der Einfahrt zur Haltestelle. Das gibt uns unsere Positionsgröße. Ein Beispiel ist eine 25.000 Kontengröße und 1 Risiko pro Trade für ein Positionsrisiko von 250. Wenn der Abstand von unserem Einstieg zu unserem Stopp 34,82 beträgt, würden wir die Berechnung mit 250 34,82 beenden und für eine Positionsgröße von 7 Aktien runden. Bei der Berechnung der Positionsgröße verwenden wir ein Vielfaches des ATR. Mit einem Beispiel für einen 565,25-Eintrag auf AAPL-Aktien und 2 eine 15-tägige ATR von 17,41 würde unser Stopp 34,82 zu jeder Seite des 565,25-Einstiegspreises betragen. Eine Long-Position würde gestoppt, wenn der Preis auf 530,43 sank und eine Short-Position gestoppt würde, wenn der Preis auf 600,07 gestiegen wäre. Dieses System nimmt Gewinne, wenn die schnellste Linie die Mittellinie zur gegenüberliegenden Seite kreuzt, von der aus der Eintrag auftrat. Wenn man mit den 4918 gleitenden durchschnittlichen Linien fortfährt, würde eine lange Position vergehen, wenn die 4-Tage-Linie unter dem 9-Tage-Gleit-Durchschnitt kreuzt. Eine kurze Position würde beenden, wenn die 4-Tage-Linie über dem 9 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. VARIATIONEN Mit 3 gleitenden mittleren Linien gibt es viele Variablen zu testen und finden Sie die Kombination, die am besten für Sie arbeitet. Curtis Faiths Buch verwendet viel länger Begriff Variablen als die 4918 Linien aber wir haben auch Kombinationen von 51530 und 42163 als Beispiele gesehen. Eine weitere Variation beim Testen dieses Systems besteht darin, die Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten, exponentiellen gleitenden Durchschnitten, gewichteten gleitenden Mittelwerten und verschobenen gleitenden Durchschnitten zu versuchen. MEHR DETAILS Sie können dieses System in den drei oben genannten Büchern mit Testergebnissen und Vergleich mit anderen Systemen finden. Way of the Turtle verwendet es als ein Langzeit-System mit 150 Tage, 250 Tage und 350 Tage Zeilen. Technical Traders Guide für Computer-Analyse der Futures-Markt und die Dow Jones-Irwin Guide To Trading-Systeme verwenden Sie es mit der 4 Tage, 9 Tage und 18 Tage Linien. Kopieren Sie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Über uns Kontaktieren Sie uns ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE ENTHALTEN SIND. TRADING IST SPEKULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL BENUTZEN, DASS SIE VORBEREITET ZU VERLIEREN, DASS ES IMMER IMMER DAS RISIKO DES MATERIELLEN VERLUSTES BESTEHT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZLAGE VOR DEM TRADING VOLLSTÄNDIG ÜBERPRÜFEN. SYSTEME AUF DIESER WEBSITE SIND PÄDAGOGISCHE BEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN, KAUFEN ODER VERKAUFEN. PAST PERFORMANCE GARANTIERT NICHT ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE.